Finansiële Ingenieurswese Options Trading Strategies

Finansiële Ingenieurswese: Options Trading Strategies Finansiële Ingenieurswese verwys na die ontwikkeling van pryse metodes en verskansing tegnieke onderliggende afgeleide finansiële produkte. Daar is verskeie maniere finansiële ingenieurswese tegnieke en gekombineer afgeleide produkte kan gebruik word met betrekking tot opsies handel strategieë. Wat is Finansiële Ingenieurswese? Finansiële Ingenieurswese verwys na die ontwikkeling van pryse metodes en verskansing tegnieke onderliggende afgeleide finansiële produkte. Dit het gelei tot die opkoms van afgeleide handel deur die uitbreiding opsies handel strategieë. Een aspek wat die krag van afgeleide produkte maak gebruik van 'n eenvoudige, elegante mode is die kombinasie van bestaande afgeleide produkte deur middel van verskeie opsies handel strategieë. Laat & rsquo; s oorweeg om 'n paar van die verskillende kombinasie produkte wat vanielje produkte, eksotiese produkte kan bevat. produkte in verskillende bateklasse, ens Vir eenvoud & rsquo; s ontwil, al die volgende voorbeelde sal buitelandse valuta as die bateklas gebruik. Dit is net so maklik om hierdie te brei aan aandele. vaste inkomste. of kommoditeite. Die werklike stakings betrokke is slinks om die gedragseienskappe van die produkte betrokke te demonstreer. Aspekte en Voorbeelde van opsies handel strategieë die Straddle Laat & rsquo; s te oorweeg 'n voorbeeld waarin spot USD / JPY (dit wil sê die aantal Japanese Yen per $ 1) is op 115. Die maand is Februarie. Deur analise, het ons kom om te glo dat kol USD / JPY is gereed vir 'n tempo in die maand van April, na aanleiding van die Japannese fiskale jaareinde. Of, ten minste, spot USD / JPY kan word vir 'n paar werklike wisselvalligheid wees. Dit berus op die siening dat die Japannese maatskappye en beleggers, wat geplaas geld in die buiteland om voordeel te trek in die buiteland te neem van 'n beter beleggingsgeleenthede, sal hierdie fondse vir die boekjaar-einde terugkeer net om hulle in die buiteland weer na die sluiting van die boeke te stuur. Ons weet ook dat die Amerikaanse handel verteenwoordiger is besig met 'n hersiening van verbeterings aan die Japannese handel praktyke en dat sy die verslag aan die Kongres in die begin van Maart sal aanbied. Hierdie verslag is waarskynlik spanning wat verband hou met die groeiende Amerikaanse handel wanbalans met Japan (en die res van die wêreld) na vore te bring. Spot USD / JPY kan 'n roller-coaster oor die volgende paar maande te volg; gaan baie laer voor jy gaan veel hoër. As ons 'n op-die-geld koop - spot 115 dollar Call / Japanese Yen Sit en ons terselfdertyd 'n op-die-geld koop - spot 115 dollar Sit / Japanese Yen Call op dieselfde veronderstelde bedrag van VSA $ 10 miljoen en vir dieselfde vervaldatum van 1 Mei het ons 'n straddle op die USD / JPY gekoop. die Strangle In plaas van die aankoop van opsies met dieselfde vervaldatum, veronderstelde bedrag en staking, kan ons ons opsies handel strategieë gewissel deur die koop van twee & ldquo; out-of-the-geld & rdquo; opsies. Byvoorbeeld, kan ons gelyktydig het gekoop 'n 1 Mei 130 dollar Call / JPY geplaas en 'n 1 Mei 100 dollar Sit / JPY Call. In vergelyking met die straddle, hierdie strategie is goedkoper, maar ons moet versigtig wees wanneer ons verskansing die delta rondom die verstryking sodat ons nie verlaat met 'n kontant posisie dat dit onwaarskynlik is om geld te maak. Byvoorbeeld, Kom ons veronderstel dat verstryking, spot is op 122 en van ons delta verskansingsaktiwiteite ons kort Amerikaanse dollar teen die Japannese jen. Ons moet seker wees om hierdie posisie te sluit sodra die opsies verval as ons het nie 'n vaste standpunt dat die Amerikaanse dollar sal verswak.